发布网友 发布时间:2024-10-17 07:39
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热心网友 时间:2024-10-21 02:50
经济资本管理在国际银行业中被视为先进的风险管理工具,对于农行而言,无论是适应监管要求还是推动自身发展,都具有深远意义。农行已实施了《经济资本管理暂行办法》,标志着经营理念和业务经营的重大转变。为了顺利适应这一转变,基层行需要采取以下策略:
首先,基层行需要积极推广经济资本管理的理念,特别是对《巴塞尔资本协议》的理解,因为员工中专业知识的普及程度参差不齐,急需组织全员学习,包括暂行办法和相关文章,以引入资本约束的观念。
在业务运营中,基层行应明确经济资本管理的核心内容,即控制经济资本增长和提高回报率。控制方法包括限制资产增长、调整资产结构和合理配置增量资本。提高经济资本回报率则需要通过提升经营利润和优化资本占用,减少不良贷款和优化资产结构。
为了适应经济资本管理,基层行需扎实做好存款、清收和中间业务。在存款方面,要强化营销,锁定优质客户,提供高质量服务。在清收上,要针对不良贷款采取多种有效手段。中间业务则需要加大考核力度,以增加收入并降低风险资本占用。
强化全面风险意识,培养风险管理文化是至关重要的。基层行需建立健全风险管理制度,严肃信贷纪律,改进考核体系,加强风险管理人员的培训,以确保风险得到有效管理。
总的来说,基层行需要通过学习、实践和文化塑造,逐步建立自我约束机制,提升风险管理能力和整体经营效益,以适应经济资本管理的新要求。
经济资本是一个新出现的统计学的概念,是与“监管资本(RC,RegulatoryCapital)”相对应的概念。经济资本从银行内部讲,应合理持有的资本。从银行所有者和管理者的角度讲,经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。经济资本是描述在一定的置信度水平上(如99%),一定时间内(如一年),为了弥补银行的非预计损失(unexpectedlosses)所需要的资本。它是根据银行资产的风险程度的大小计算出来的。计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化、量化。