违约概率简介

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违约概率（probability of default, PD）

违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。它反映了借款人的信用风险程度，是银行评估信用风险的重要指标。对于实施内部评级法的商业银行而言，准确估计违约概率是关键风险要素。无论采用内部评级法初级法还是高级法，都必须按照监管要求，精确计算违约概率。

违约概率的估算具有多层次性。首先，银行需要单独估算单一借款人的违约概率，即个体风险。这涉及到对借款人特定信息的分析，包括但不限于财务状况、行业环境、偿债能力等。其次，银行还需估计某一信用等级内所有借款人的违约概率，即群体风险。这通常基于历史数据和统计模型，旨在识别该信用等级下潜在的违约风险。

《巴塞尔新资本协议》对此有明确规定，要求实施内部评级法的商业银行准确估计其各信用等级下借款人的违约概率。常用的方法有三种：历史违约经验、统计模型和外部评级映射。历史违约经验法基于过去数据，通过统计分析确定违约概率；统计模型法利用数学模型预测未来违约的可能性；外部评级映射法则通过参考外部评级机构的评级结果来估计违约概率。这三种方法各有优势，银行需根据自身情况选择最适合的方法。

综上所述，违约概率是衡量借款人信用风险的重要指标，准确估计违约概率是商业银行风险管理的关键。银行需综合运用历史数据、统计分析和外部评级等方法，建立有效的模型，以提高违约概率估计的准确性和可靠性。

扩展资料

客户风险预警系统在商业银行信用风险管理中，违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础，因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。