实证研究需要掌握的几种“回归方法”
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发布时间：2024-10-23 13:39
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时间：2024-11-01 14:28
回归分析能够揭示自变量和因变量之间的显著关系，并比较不同自变量对因变量的影响强度。这种方法在预测分析、时间序列模型以及发现变量之间的因果关系中非常有用。例如，通过回归分析可以研究司机鲁莽驾驶与道路交通事故数量之间的关系。
回归分析有三种主要度量：自变量的个数、因变量的类型以及回归线的形状。以下是最常用的回归技术：
1. 线性回归：使用最佳拟合直线在因变量和自变量之间建立线性关系。
2. 逻辑回归：用于计算二元事件发生的概率，适用于因变量为二元变量的情况。
3. 多项式回归：使用曲线拟合数据点，自变量的指数大于1时采用。
4. 逐步回归：通过观察统计值来识别重要变量，使用最少的预测变量数来最大化预测能力。
5. 岭回归：用于存在多重共线性数据的技术，通过增加偏差度降低标准误差。
6. 套索回归：类似于岭回归，惩罚回归系数的绝对值大小，有助于特征选择。
7. ElasticNet回归：Lasso和Ridge回归技术的混合体，适用于高度相关特征的情况。
选择正确的回归模型需要考虑以下关键因素：
1. 数据探索：识别变量的关系和影响，为选择合适的模型提供依据。
2. 模型比较：分析不同模型的优点，如统计意义参数、R-square、Adjusted R-square等。
3. 交叉验证：将数据集分成训练集和验证集，使用均方差衡量预测精度。
4. 数据集特征：避免在同一模型中将所有变量放入，考虑数据集的混合变量情况。
5. 目的性：根据实际目的选择模型，如易于实现或具有高度统计学意义。
6. 正则化方法：在数据集变量之间多重共线性情况下，Lasso、Ridge和ElasticNet等正则化方法表现良好。
